È con un ampio articolo a firma di Manola Piras che il web magazine Formiche.net presenta i principali contenuti dell’analisi redatta dall’Ufficio Studi di di First Cisl sulla situazione degli npl nelle principali banche europee. “Ecco la situazione dei crediti deteriorati in Italia e in Europa. Report First Cisl” è il titolo del servizio.

“L’incidenza dei crediti deteriorati sul patrimonio dei maggiori gruppi bancari italiani – si legge in avvio di articolo – non lascia dubbi sul forte peso degli Npl nel sistema del credito nazionale. Soprattutto se si dà uno sguardo sinottico al resto del panorama europeo. La possibilità arriva grazie a una ricerca elaborata in esclusiva per Formiche.net dal Centro Studi di First Cisl, uno dei più importanti sindacati che opera nel settore bancario-assicurativo. First ha confrontato il bilancio a giugno 2017 di Unicredit, Intesa Sanpaolo, Banco Bpm, Mps e Ubi Banca con quelli dei principali istituti austriaci, tedeschi, danesi, spagnoli, francesi, olandesi e polacchi. In totale sono stati presi in esame i dati di 32 gruppi. Per l’austriaco Santander Consumer Bank e per i francesi Crédit Mutuel e BPCE SA ci si riferisce all’esercizio relativo a dicembre 2016 mentre per lo spagnolo La Caixa a quello di dicembre 2015 e per Caixabank a marzo 2017. Infine, bilancio a marzo di quest’anno per il polacco mBank”.

Nell’articolo di Manola Piras viene dato ampio spazio anche al commento del segretario generale di First Cisl, Giulio Romani, e del responsabile dell’Ufficio Studi di First Cisl, Riccardo Colombani, in merito al discusso Addendum della Bce sulle ipotesi di copertura degli npl nelle banche europee.

“Altre valutazioni – scrive Formiche.net – arrivano invece dalla First Cisl, a commento dello studio elaborato per Formiche.net. Il segretario generale, Giulio Romani, invita a prendere in considerazione diversi aspetti. “Se dovessimo dare retta alla fredda legge dei numeri, hanno ragione i burocrati europei: rispetto alle loro consorelle di altri paesi, le maggiori banche italiane hanno un volume più alto di Npl e un tasso di copertura più basso”, ha affermato Romani. Che poi ha aggiunto: “Il problema, però, è che le statistiche costruite secondo i criteri europei rischiano di essere di essere come quelle del pollo di Trilussa, per il quale se una persona mangia un pollo e un’altra digiuna in media ne hanno mangiato mezzo a testa. Il lato debole è che non tengono in alcun conto delle reali capacità di recupero che le banche dei diversi paesi sanno esprimere”. Secondo Romani, “anziché applicare indicatori tarati su scala europea per dare soluzione al tema degli Npl riteniamo sia necessario rafforzare il processo di valutazione e di gestione del rischio e in parallelo individuare indici di copertura dei nuovi flussi di crediti deteriorati basati sui tassi di recupero effettivo ottenuti attraverso la gestione paziente in house delle posizioni, e questo tanto meglio nell’ambito di un progetto unico nazionale”. E anche Riccardo Colombani, responsabile dell’ufficio studi di First Cisl, ha invitato ad andare oltre i semplici numeri: “Nei paesi il cui sistema giudiziario consente tempi di recupero molto rapidi è certamente fondata una richiesta di copertura del 100%, perché se un credito deteriorato non viene recuperato in periodi brevi è evidente che non è più realizzabile e dunque deve passare presto e interamente a perdite”. Diverso però è il caso dell’Italia dove “i tempi che intercorrono fra l’iscrizione di una posizione fra i crediti dubbi e l’esito dell’iter di recupero sono, come noto, amplificati a causa della lentezza della giustizia e dunque, per essere realisti, nella realtà italiana anziché del fattore temporale si dovrebbe tener conto dell’elemento che può porre le banche italiane sotto una luce completamente diversa e richiedere tassi di copertura ben inferiori”.”

L’articolo completo di Manola Piras sul sito di Formiche.net è raggiungibile cliccando qui.